UPL Derivatives

Решил проверить свой язык на деривативах, вот что получилось:

instrument 'Stub_Amort_Swap'
parties name DB id PARTYAUS33 trade DB-0001
        name Barclays id BARCGB2L trade SW2000

stream pay Barclays rate 'EUR-LIBOR-BBA' monthly 6 of
       notional range 06/14/1995 50000000
                      12/14/1995 40000000
                      12/14/1996 30000000
                      12/14/1997 20000000
                      12/14/1998 10000000
       from 01/16/1995 to 12/14/1999 adjust NONE, MODFOLLOWING
       starting 06/14/1995
       recalculate monthly 6 roll 14
       reset 2 business days before monthly 6 adjust MODFOLLOWING
       initial stub interpolate rate from 4 months to 5 months
       fraction 'ACT/360'
       calendar GBLO

stream pay DB rate 6% annual of
       notional range 06/14/1995 50000000
                      12/14/1995 40000000
                      12/14/1996 30000000
                      12/14/1997 20000000
                      12/14/1998 10000000
       starting 12/14/1995
       recalculate annual roll 14
       calendar DEFR
       fraction '30E/360'

Сравните пожалуйста с тем как сейчас представляется амортизационный стаб своп в
современных информационных системах:
http://www.fpml.org/spec/fpml-5-0-8-rec-1/html/confirmation/xml/products/interes
t-rate-derivatives/ird-ex02-stub-amort-swap.xml А это вы еще текстового SDOS не
видели :-) Проблема FpML не только в том, что это XML, но еще и в том, что там
множество дублирований и избыточной информации. Работать с этим просто
невыносимо. Кроме того пакаджи которые есть в Haskell просто копируют
пространство тегов FpML, а это полная лажа.

У меня идея создать бибилиотеку конвертации FpML<->UPL и продавать ее частично
по продуктам и направлению конвертации. Сработает?